Национальный банк утвердил методологию проведения стресс-тестирования банков в 2025 году, которое стартует в июне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Стресс тестирование является важной составляющей оценки финансовой устойчивости банков. В этом году в испытаниях примет участие 21 банк, на которые приходится более 90% активов всей банковской системы Украины.
В 2025 году регулятор возвращается к использованию неблагоприятного сценария во время стресс-тестирования. Для сравнения, в оценке 2023 года применялся лишь базовый макроэкономический сценарий, рассчитанный на три года вперед на основе прогноза НБУ. Однако изменения в банковском секторе — адаптация к условиям военного положения, активный рост объемов активов — требуют более глубокой оценки потенциальных рисков. Использование кризисного сценария позволит более точно определить, насколько банки готовы противостоять возможным вызовам.
Сценарий, разработанный Национальным банком, моделирует затяжной гипотетический кризис. В частности, в первый год предполагается падение ВВП на уровне – 3,13,1%, что соответствует подходам к стресс-тестированию в странах ЕС. Полный список макроэкономических предположений для анализа доступен по соответствующей ссылке.
Горизонт прогнозирования традиционно составит три года. Балансы банков в течение этого периода будут оставаться статическими — их структура не будет меняться, за исключением влияния рисков и курсовых переоценок.
При тестировании будет моделироваться реализация кредитного, процентного, валютного и операционного рисков. Кредитный риск учитывает ухудшение качества активов, которое для крупных корпоративных заемщиков определяется индивидуально, а для остальных – на основе портфельного подхода. Процентный риск будет возникать из-за фиксированных ставок по активам на фоне роста стоимости обязательств. Валютный риск подразумевает девальвацию, изменение открытой валютной позиции, а также связанный эффект на другие виды рисков. Также учитывается влияние операционного риска на капитал банков.
По итогам стресс-тестирования для каждого банка будет определен уровень достаточности капитала, необходимый для сохранения стабильности даже в ситуации. Если рассчитанный уровень будет превышать действующие нормативы, банк должен будет подготовить план капитализации или реструктуризации, чтобы обеспечить соответствие требованиям. Результаты оценки устойчивости в разрезе отдельных банков Национальный банк обнародует в конце года.
