Національний банк затвердив методологію проведення стрес-тестування банків у 2025 році, яке стартує в червні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Стрес-тестування є важливою складовою оцінки фінансової стійкості банків. Цьогоріч у випробуваннях візьмуть участь 21 банк, на які припадає понад 90% активів усієї банківської системи України.
У 2025 році регулятор повертається до використання несприятливого сценарію під час стрес-тестування. Для порівняння, під час оцінки 2023 року застосовувався лише базовий макроекономічний сценарій, розрахований на три роки вперед на основі прогнозу НБУ. Однак зміни у банківському секторі — адаптація до умов воєнного стану, активне зростання обсягів активів — потребують глибшої оцінки потенційних ризиків. Використання кризового сценарію дозволить точніше визначити, наскільки банки готові протистояти можливим викликам.
Сценарій, розроблений Національним банком, моделює гіпотетичну затяжну кризу. Зокрема, в перший рік передбачається падіння ВВП на рівні — 3,13,1%, що відповідає підходам до стрес-тестування в країнах ЄС. Повний перелік макроекономічних припущень для аналізу доступний за відповідним посиланням.
Горизонт прогнозування традиційно становитиме три роки. Баланси банків упродовж цього періоду залишатимуться статичними — їхня структура не змінюватиметься, за винятком впливу ризиків і курсових переоцінок.
Під час тестування моделюватиметься реалізація кредитного, процентного, валютного та операційного ризиків. Кредитний ризик враховує погіршення якості активів, яке для великих корпоративних позичальників визначається індивідуально, а для решти — на основі портфельного підходу. Процентний ризик виникатиме через фіксовані ставки за активами на тлі зростання вартості зобов’язань. Валютний ризик передбачає девальвацію, зміну відкритої валютної позиції, а також пов’язаний ефект на інші види ризиків. Також враховується вплив операційного ризику на капітал банків.
За підсумками стрес-тестування для кожного банку буде визначено рівень достатності капіталу, необхідний для збереження стабільності навіть у кризовій ситуації. У випадку, якщо розрахований рівень перевищуватиме чинні нормативи, банк повинен буде підготувати план капіталізації або реструктуризації, щоб забезпечити відповідність вимогам. Результати оцінки стійкості в розрізі окремих банків Національний банк оприлюднить наприкінці року.
