Банк Англії спільно з Лондонським інноваційним хабом Банку міжнародних розрахунків (BIS) проводить експеримент із застосуванням штучного інтелекту для виявлення фінансових злочинів у системах роздрібних платежів у режимі реального часу. Проєкт під назвою Hertha досліджував, як сучасні алгоритми можуть розпізнавати складні та нові схеми шахрайства під час здійснення транзакцій. Про це повідомляє Finextra.
Для тестування було створено інноваційний синтетичний набір даних, що моделює реальні шаблони транзакцій. У ньому відтворено активність 1,8 мільйона банківських рахунків і 308 мільйонів фінансових операцій. Такий підхід дозволив оцінити можливості системного аналізу даних у виявленні скоординованої злочинної діяльності.
Результати експерименту засвідчили, що аналітика платіжних систем може значно підвищити здатність банків виявляти підозрілу активність. Учасникам проєкту вдалося ідентифікувати на 12% більше шахрайських рахунків, ніж зазвичай. Особливо ефективним виявився підхід щодо виявлення нових, раніше невідомих схем шахрайства — точність зросла на 26%.
Водночас у Банку Англії наголошують, що цей підхід має свої обмеження. Системна аналітика є лише одним з інструментів боротьби з фінансовими злочинами, а її впровадження пов’язане з низкою юридичних, практичних і регуляторних викликів.
Нагадаємо, у квітні Комітет з фінансової політики Банку Англії висловив стурбованість потенційними ризиками для фінансової стабільності, пов’язаними із впровадженням штучного інтелекту в торгову й інвестиційну діяльність. Регулятор закликає до посиленого нагляду за цими процесами.
